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unit Root Process


网络释义
单位根过程
单位根过程(Unit Root Process):当期值等于前一个时期的值加上一个弱相依的干扰项的一种高 度持续的时间序列过程。
则称该过程为单位根过程
,则称该过程为单位根过程(Unit Root Process)。若单位根过程经过一阶差分成为平稳过程,即yt-yt-1=(1-B)yt=εt,则称时间序列yt为一阶单整序列,记作I(1)。
常用短语
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