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uncovered interest arbitrage
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https://www.dute.org/dict/uncovered_interest_arbitrage
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abstract:
Uncovered interest arbitrage is an arbitrage trading strategy whereby an investor capitalizes on the interest rate differential between two countries. Unlike covered interest arbitrage, uncovered interest arbitrage involves no hedging of foreign exchange risk with the use of forward contracts or any other contract.
网络释义
套利
...价格间的变动关系的预测套利时是否还要做反方向交易轧平头寸,套利交易可分为两种形式:补套利(uncovered interest arbitrage)指把资金从利率低的货币转向利谋取利率的差额收入。这种交易不必同时进行反方向交易轧平头寸,但这种货币贬值的风险。
未担保利率套利
... unbalance finance赤字财政 uncovered interest arbitrage未担保利率套利 underinsurance保险不足 ...
不抵补套利
套利又分抛补套利和非抛补套利两种: (一)非抛补套利 非抛补套利又称不抵补套利(uncovered interest arbitrage)指把资金 从利率低的国家或地区转向利率高的国家和地区,并不进行反向交易 轧平头寸的一种谋取利息差额收入的行为。
无抛补套利
九、外汇套利交易 无抛补套利(uncovered interest arbitrage):有汇率风险的套利。抛补套利:兑货币以赚高息,同时,作一反向外汇远期,对汇率套期保值。
常用短语
- uncovered Interest rate arbitrage抛补的套利
- Uncovered d interest arbitrage有汇率波动风险的套利操作
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