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time-dependent drift term


网络释义
与时间依赖的漂移项
dr=θ(t)dt+σdz (31) 式(38)中,θ(t)是与时间依赖的漂移项(time-dependent drift term),能够反映初始的远期利率曲线的斜率f(0,t)和短期利率过程的波动参数,具体形式如下。
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