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loss given default

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违约损失率:指银行风险管理中针对信用风险部分之风险成分之一。
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abstract:
Loss Given Default or LGD is a common parameter in Risk Models and also a parameter used in the calculation of Economic Capital or Regulatory Capital under Basel II for a banking institution. This is an attribute of any exposure on bank's client.

网络释义
违约损失率
违约损失率、预期损失与非预期损失 (1) 违约损失率 违约损失率(Loss Given Default,LGD)是指发生违约时债务面值中不能收回部分所占的比例。与违约损失率相对应的是回收率。
损失率
...于公司债,则常常使用结构性模型(Structural Model),或是简化模型(Reduced Form Model); 违约损失率(Loss Given Default, or LGD):这类模型用于估计在违约事件发生时,每一块钱的本金出现的实际损失,因为通过破产清算和抵押物处置,还是能够收回一些...
违约损失
信用风险的评估包括违约概率(Probability of default, PD),违约损失(Loss given default, LGD), 违约敞口(Exposure at default,EAD)和有效到期期限(Effective m...
二是违约损失率
新巴塞尔协议_百度百科 是违约概率(Probability of default,PD),即特定时间段内借款人违约的可能性;二是违约损失率(Loss given default,LGD),即违约发生时风险暴露的损失程度;三是 违约风险暴露(Exposure at default,EAD
常用短语
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