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local volatility

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局部波动率
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abstract:
A local volatility model, in mathematical finance and financial engineering, is one which treats volatility as a function of the current asset level S_t and of time t .

网络释义
局部波动率
在此,我们进一步以局部波动率 (local volatility) 为例再度验证此修正后傅立叶转换方法的有效性,并根据此方法估计瞬时波动率。
常用短语
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