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implied volatility
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https://www.dute.org/dict/implied_volatility复制链接 隐含波动率：在金融领域中，指的是根据期权市场价格推断出的未来资产价格的波动程度。隐含波动率是根据期权定价模型计算得出的，用于衡量市场对未来价格波动的预期。
查看英英释义
abstract:
In financial mathematics, the implied volatility of an option contract is that value of the volatility of the underlying instrument which, when input in an option pricing model (such as Black-Scholes) will return a theoretical value equal to the current market price of the option. A non-option financial instrument that has embedded optionality, such as an interest rate cap, can also have an implied volatility.
网络释义
隐含波动性
4、隐含波动性模型 隐含波动性(implied volatility)是指期权价格中 所隐含的波动性。可以利用Black—Scholes欧 式看涨期权定价公式倒推计算。
引伸波幅
引伸波幅（Implied Volatility）：由欧式期权定价模式所计算出来的波幅。
隐含波动率
4）隐含波动率(implied volatility)：最后，你应该密切留意凭单的隐含波动率。你应该拿它跟同一只母股的其他凭单比较，并且跟历史波动率比较。
常用短语
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