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geometric wiener process


网络释义
几何维纳过程
...Dothan在为贴现债券估价时所采用的单因子期限结构模型,他假设即期利率变动的随机过程为几何维纳过程(geometric Wiener process),并着眼于利率本身不具备成长的特性,而将漂移项删除,此时利率服从对数正态分布,也不会有负利率情况出现。[3]
* 以上查询结果来自于网络,仅供参考。
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