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constant correlation model


网络释义
相关模式
...捉更多的非正态、非对称分布的信息,然而,目前利用Copula函数计算组合风险值大都采用常相关模式(constant correlation model)。由于相关性会随市场波动而发生变化,即存在条件时变相关性,特别是在金融市场发生重大事件冲击时,用固定模式来描述金融收益序...
常用短语
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