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conditional value-at-risk

查词链接:https://www.dute.org/dict/conditional_value-at-risk复制链接
条件风险价值:条件风险价值是金融风险测量领域中用来评估投资组合的市场风险或信用风险的概念。在q%的情况下,条件风险价值是投资组合的预期回报。条件风险价值是对风险价值的一种替代方法,它对损失分布尾部的形状更敏感。

网络释义
条件风险值
关键词:条件风险值;多目标CVaR模型;损失函数;风险度量 [gap=13077]Keywords: conditional value-at-risk; multiobjective CVaR model; loss function; risk measure
为条件风险价值指标
由于VaR在理论上和实际运用中存在种种局 限性,一类称之为条件风险价值指标(Conditional Value-at-Risk,CVaR)的方法应运而生。
对条件风险价值
对条件风险价值(conditional value-at-risk,CVaR)准则下多产品报童模型进行研究。建立了以产品利润的CVaR值之和最大化为目标,具有预算约束的多产品报童...
并在条件风险估值
...,构建了由风险中性的公司与风险规避的农户组成的"公司+农户"型订单农业供应链模型,并在条件风险估值(conditional value-at-risk,CVaR)风险度量准则下,建立了具有风险规避特性的农户的决策目标函数,分析了供应链分散决策情形下农户与公司的最...
常用短语
更多常用短语
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