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Yule-Walker
网络释义
沃克
... xx A xx l r l h m r l h m r 1 2 1 ) ( ) ( ) 1 ( ) ( ) ( m≥1 m=0 矩阵形式: AR模型的方程,也叫尤勒-沃克(Yule-Walker)方程 用n时刻之前的p个数据为:x(n-1),x(n-2),…
方程
如果可用协方差矩阵, 问题可以简化为正态方程 (Yule-Walker) 的解。 Levinson 算法的多载波版本是目前可用于 2 通道 AR 模型的有效计算方法。
尤尔
kkjjiijiγ−== 这个方程组称为尤尔-沃克(Yule-Walker) 方程。由的定义推得, 尤尔-沃克方程(两边除以成kφ ρρ−=) 也可以表示k ρ0 γ1,1,, .
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