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Realized Volatility

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现实波动
实际波动率

网络释义
已实现波动率
为了充分利用股市交易的日内信息,Andersen和Bollerslev[1]提出了基于高频交易数据的已实现波动率(Realized Volatility,RV),作为股票市场真实波动率的一致估计量。
实际波动率
 Andersen等(1998,2001)提出了一种度量波动率的新方法,称之为实际波动率(Realized Volatility),是通过加总某一频率下的日内分时数据的收益平方来得到真实波动率的一个估计。
已实现波动
...对利用高频数据计算波动率作出贡献最大要数Andersen与Bollerslev两人近年来的工作,他们提出用已实现波动(Realized Volatility)作为市场波动水平的 4 天津大学博士学位论文:基于高频数据的金融市场分析测量方法。
常用短语
更多常用短语
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