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Fat Tail Problem


网络释义
肥尾症
(二)事实证明使用常态分配往 往低估了损失的严重性,因而产生风险控管上 所称「肥尾症(Fat Tail Problem)的错误,其 中最有名的例子是 LTCM 的套利模型使用了 常态分配。
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